Stokastisk Oscillator Trading Strategy. The Stokastiska Oscillatorn kan vara extremt hjälpsam indikator för att bestämma en marknad s momentum En strategi att dra nytta av kraften i denna indikator är att para det med en 200 enhet enkelt glidande medelvärde SMA Detta säkerställer att du bara tar signalerna Som går i samma riktning som den övergripande trenden på en given marknad. Detta system kombinerar den stokastiska oscillatorn och 200-enheten SMA och producerar signaler när båda är överens. Systemet går långt efter ett hausstarkt stokastiskt kors så länge marknaden är handel över Dess 200 SMA Det går kort efter ett baisse kors så länge marknaden är handel under dess 200 SMA Systemet lämnar en position efter att den stokastiska Oscillatorn korsar motsatt riktning av positionen. Träningsregler. Chart och Instrument Any. Market Condition Trend. Gå länge när priset stänger 200 SMA Slow Stoch korsar upp. Gå kort När priset stänger 200 SMA Slow Stoch kryssar ner. Långt när Slow Stoch går ner. det är kort när Slow Stoch går upp. Strategianalys. Styrkan i det här systemet är att det alltid handlar i samma riktning som den långsiktiga trenden. Det betyder att det aldrig kämpar mot det aktuella systemet. Det går också bra vid tidpunkten för inmatning och borde ha en stark procentandel av framgångsrika positioner. Svagheten i detta system är att det sannolikt kommer att avsluta en position för tidigt. I stället för att fortsätta att rida en viss trend är det här systemet troligare att hoppa in och ut ur trenden ett antal Gånger Medan de flesta av dessa affärer fortfarande är vinnare, kommer denna överaktiva handel att leda till slipper och avgifter för att äta bort i vinst. ETF för finanssektorn, XLF, visar en stokastisk köpsignal. Som du kan se på detta diagram över XLF, Den stokastiska oscillatorn gav en köpsignal i slutet av november när K-linjen passerade över D-linjen medan beståndet handlade över 200-dagars SMA. Det var ett utmärkt ställe att köpa XLF, men den stokastiska oscillatorn gav en se ll signalerar några veckor senare, vilket följdes av många plötsliga signaler medan de flesta av dessa signaler var korrekta på kort sikt, beroende på ditt tillvägagångssätt, kan du ha varit bättre att hålla genom dem alla. Ideas For Improvement. Since svagheten med det här systemet är i utgångarna, kanske med hjälp av en annan indikator för utgångar kan förbättra sin prestanda som jag nyligen diskuterade med hjälp av genomsnittliga True Range ATR för att ställa in initiala stopp. Detta skulle vara ett bra sätt att låta handeln gå sin kurs snarare än Hoppas in och ut flera gånger. En annan idé att förbättra detta system skulle vara att använda en långsiktig version av den stokastiska oscillatorn. Genom att använda Full Stochastic kan du justera tidsperioden och släta ut båda linjerna. Detta skulle minska antalet signaler , men det skulle också minska antalet ingångssignaler. Det kan också vara fördelaktigt att begränsa de stokastiska signalerna för att bara räkna köpssignalerna när de är i överljudsintervall och endast räkna försäljningssignalerna whe N de är i överköpta intervall Detta skulle drastiskt minska antalet signaler som produceras Omfattande backtesting skulle behöva göras för att bestämma dess livskraft. Om den stokastiska oscillatorn. Den stokastiska oscillatorn är en momentumindikator utvecklad i slutet av 1950-talet av George Lane. Indikatorn är En representation av slutkursen på en marknad jämfört med den marknadens prisklass under en viss tidsperiod Konceptet är att marknaderna stänger nära höga nivåer under uppåtgående och nära låga nivåer under nedåtgående trend. Indikatorn visar två linjer, vilka båda representerar procentiler av intervallet över en ny tidsperiod K-linjen är procentilen för den dagen s nära förhållandet mellan tidsperioden D-linjen är ett 3-periodigt exponentiellt rörligt medelvärde för K. Eftersom både K och D representerar procenttal har båda ett minimivärde Av 0 och ett maximalt värde på 100 A-värde av 50 är mittpunkten, medan ett värde över 80 anses vara överköpt och ett värde under 20 anses vara underalt. Det är viktigt Att komma ihåg att överköpta och överlämnade villkor inte nödvändigtvis signalerar en förändring i trenden. Under starka uppåtgående marknader kan marknaderna förbli överköpta under en längre tidsperiod. Den inverse gäller för starka nedtrenden. Den stokastiska oscillatorn ger en signal när K-linjen passerar över D line. How kan vi förbättra denna strategi Låt mig veta dina idéer i kommentarfältet nedan. Slow Stochastic Trading Strategy. Stochastic inställning 14 period, K 3.Bollinger Bands 20,2.SLOW STOCHASTIC TRADING SIGNALS. This slow stochastic trading strategy does Använd inte typiska crossover-metoder för den stokastiska indikatorn. Generellt kommer handlare att använda denna oscillator för att handla överkorsningar av K-linjen och D-linjen. Dennes köpsignal uppträder när K-linjen korsar D-linjen och vice versa för en säljsignal, eller de kan vänta på att skillnader uppträder i förhållande till priset när indikatorn är över eller under 80-20 linjerna och sedan initiera en handel. Andra använder en crossover av antingen K eller D linjer under 80 för en säljsignal och över 20 för en köpsignal till var och en av sig. Följande metod använder inte medelvärdet av den långsamma stokastiska - endast K-linjen. Denna strategi kan klassificeras som en motströms metod sedan Det förutser en studsning av Bollinger Bands och en återgång till 20-års glidande medelvärdet. Även om en touch av Bollinger Bands är bara hälften av kravet på att denna inställningsutlösare ska initieras. Teorin här är att priset rör sig i vågor mellan överlåtna och Överköpta förhållanden och den stokastiska kan användas i samband med banden för att bestämma när priset kommer att snäppa tillbaka till åtminstone det betyder för en vinst. Konventionell visdom säger att när den långsamma stokastiska är vid eller över 80 betraktas beståndet överköpt när priset är vid 20 eller under är börsen överlämnad Men är den verkligen överköpt eller överlämnad Endast när beståndet är i ett handelsområde Håll det i åtanke när du granskar denna strategi Annars är 80-20 linjer meningslösa Om beståndet går in i en stor uptrend, indikatorn kommer bara att hoppa över 80 Så försäkra dig om att du ska försöka motverka en trendstrategi så här, var medveten om att när du handlar mot trenden kan priset gå ultra snabbt i motsatt riktning Din handel Så du vet bättre på förhand hur du ska komma ut. OK, så här är hur det här fungerar. Köp inställning Den aktuella prisfältet har berört det nedre Bollinger Band ELLER den stokastiska linjen är under 20.Buy Trigger Vid CLOSE av baren har priset berört det nedre Bollingerbandet och den stokastiska linjen är under 20.Exit När priset når 20 sma. Short Setup Den aktuella prisfältet har berört det övre Bollinger Band ELLER den stokastiska linjen är över 80. Vid barens stängning har priset berört det övre Bollingerbandet och den stokastiska linjen är över 80.Exit När priset når 20 sma. 5 min-diagrammet för QQQQ nedan demonstrerar denna strategi Tre korta affärer och två långa affärer anges på denna speciella dag T Han röda gröna linjer indikerar staplarna som utlöser trades. Depending på var en näringsidkare stoppade, hade alla utom en av dessa affärer varit vinnare. Men, hur märker QQQQ just nu fram och tillbaka i ett handelsområde Det här är den typen av dag som den långsamma stokastiska handelsstrategin kommer att hämta i pengarna. Vad kommer att hända på en trendingdag Du kommer att ständigt stoppas hela dagen. Som den sista långa handeln på tabellen nedan kommer priset att Slår Bollinger Band, stokastiska linjen kommer att vara under 20 utlösande handeln, men då kommer priset bara fortsätta att flytta, återigen korsa den stokastiska linjen under 20 och stoppa dig. Tochastic Oscillator. Den stokastiska oscillatorn beräknas med hjälp av följande formel. C den senaste stängningsprisen. L14 den låga av de 14 föregående handelssessionerna. H14 det högsta priset handlas under samma 14-dagarsperiod. K den nuvarande marknadsräntan för valutaparet. D 3-periodens glidande medelvärde för K. Den allmänna teorin som utgör grunden för denna indikator är att i en marknadstendens uppåt kommer priserna att stängas nära höga och i en marknad som tränar nedåt skapas priser nära de låga Transaktionssignalerna när K passerar genom ett treårigt glidande medelvärde, som kallas D. Den stokastiska oscillatorn utvecklades i slutet av 1950-talet av George Lane Som designad av Lane, presenterar den stokastiska oscillatorn läget för slutkursen för ett lager i förhållande till Till det höga och låga priset av ett lager över en tidsperiod, vanligen en 14-dagars period Lane har under flera intervjuer sagt att den stokastiska oscillatorn inte följer priset eller volymen eller något liknande. Han indikerar Att oscillatorn följer hastigheten eller momentumet i prisbanan avslöjar också i intervjuer att i regel förändras momentet eller hastigheten på priset på ett lager innan priset ändras. På så sätt kan den stokastiska osci Llator kan användas för att förskjuta omkastningar när indikatorn avslöjar bullish eller bearish avvikelser. Denna signal är den första och förmodligen den viktigaste handelssignalen Lane identifierad. Overbought vs Oversold. Lane uttryckte också den viktiga rollen som den stokastiska oscillatorn kan spela för att identifiera överköpta Och överlämnade nivåer, eftersom det är intervallbundet. Detta intervall från 0 till 100 kommer att förbli konstant, oavsett hur snabbt eller långsamt en säkerhet går framåt eller sänks. Med tanke på de mest traditionella inställningarna för oscillatorn betraktas 20 typiskt överskridtsgränsen och 80 anses Överköpt tröskelvärde Nivåerna är emellertid justerbara för att passa säkerhetsegenskaper och analytiska behov. Läsningar ovanför 80 visar att en säkerhet är handel nära toppen av dess låga avståndsavläsningar under 20 indikerar att säkerheten är handel nära botten av sitt höga lågutbud .
No comments:
Post a Comment